Wenn die Birne durch ist, ist der Draht gebrochen. Somit ist der Stromkreis unterbrochen. Die Schwesterbirnen sind wohl parallel geschaltet, daher läuft der Strom dort einfach weiterdurch.

Aber würde durch den bestehenden Kontakt der eingeschraubten kaputten Birne nicht ein (extrem geringer) Verlust an der Schnittstelle entstehen?

Wenn es noch eine herkömmliche Glühbirne ist, dann ist der Stromkreis unterbrochen - also kein Verlust. Ein anderes Thema sind Sparlampen, dort ist ein kleines Schaltnetzteil verbaut, welches noch Strom verbraucht.